- 单选题假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月22日是6月指数期货合约的交割日。4月22日的现货指数为3450点,则4月22日的该指数期货理论价格是()点。
- A 、3487.4
- B 、3587.4
- C 、3687.4
- D 、3787.4
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参考答案
【正确答案:A】
4月到6月的期限为2个月,根据股指期货理论价格计算公式F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(t-t)/365]=3450×[1+(8%-1.5%)×2/12]=3487.4点。
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