Black—Scholes 定价模型的基本假设有（）_证券投资顾问考试题库

多选题 Black—Scholes 定价模型的基本假设有（）。
A 、标的资产价格服从几何布朗运动
B 、允许卖空
C 、标的资产的价格波动率为常数
D 、无套利市场

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参考答案

【正确答案：A,B,C,D】

Black—Scholes定价模型的基本假设包括：（1)标的资产价格服从几何布朗运动；（2)标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；（3)期权有效期内，无风险利率r和预期收益率g是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金； (4)标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；（5)标的资产的价格波动率为常数； (6)无套利市场。

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