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  • 组合型选择题 Black - Scholes定价模型的基本假设有()。 Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ.允许卖空 Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数 Ⅳ.无套利市场
  • A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
  • C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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参考答案

【正确答案:D】

选项D符合题意:Black - Scholes定价模型的基本假设包括:
(1)标的资产价格服从几何布朗运动。(Ⅰ项正确)
(2)标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空。(Ⅱ项正确)
(3)期权有效期内,无风险利率r和预期收益率p是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。
(4)标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃。
(5)标的资产的价格波动率为常数。(Ⅲ项正确)
(6)无套利市场。(Ⅳ项正确)

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