- 组合型选择题 Black - Scholes定价模型的基本假设有()。 Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ.允许卖空 Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数 Ⅳ.无套利市场
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:D】
选项D符合题意:Black - Scholes定价模型的基本假设包括:
(1)标的资产价格服从几何布朗运动。(Ⅰ项正确)
(2)标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空。(Ⅱ项正确)
(3)期权有效期内,无风险利率r和预期收益率p是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。
(4)标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃。
(5)标的资产的价格波动率为常数。(Ⅲ项正确)
(6)无套利市场。(Ⅳ项正确)
您可能感兴趣的试题
- 1 【组合型选择题】Black - Scholes定价模型的基本假设有()。Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动Ⅱ.允许卖空Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数Ⅳ.无套利市场
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 2 【组合型选择题】 Black - Scholes定价模型的基本假设有()。 Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ.允许卖空 Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数 Ⅳ.无套利市场
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 3 【组合型选择题】 Black - Scholes定价模型的基本假设有()。 Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ.允许卖空 Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数 Ⅳ.无套利市场
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 4 【组合型选择题】 Black - Scholes定价模型的基本假设有()。 Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ.允许卖空 Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数 Ⅳ.无套利市场
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 5 【组合型选择题】 Black - Scholes定价模型的基本假设有()。 Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ.允许卖空 Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数 Ⅳ.无套利市场
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 6 【组合型选择题】 Black - Scholes定价模型的基本假设有()。 Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ.允许卖空 Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数 Ⅳ.无套利市场
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 7 【组合型选择题】 Black - Scholes定价模型的基本假设有()。 Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ.允许卖空 Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数 Ⅳ.无套利市场
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 8 【组合型选择题】Black - Scholes定价模型的基本假设有()。Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动Ⅱ.允许卖空Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数Ⅳ.无套利市场
- 9 【组合型选择题】Black - Scholes定价模型的基本假设有()。Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动Ⅱ.允许卖空Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数Ⅳ.无套利市场
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 10 【组合型选择题】Black - Scholes定价模型的基本假设有()。Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动Ⅱ.允许卖空Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数Ⅳ.无套利市场
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
热门试题换一换
- ()起阻止股价继续下跌的作用。
- 下列关于商业银行向外报送的会计报表说法正确的有()。Ⅰ.银行资产负债表是反映银行一定期间财务状况的重要报表Ⅱ.银行利润表是反映银行一定期间内所取得的一切经营成果的财务报表Ⅲ.银行利润表采用多步式、上下加减的报告式结构Ⅳ.银行现金流量表是综合反映银行一定期间内现金流入和流出的会计报表
- 下列关于量化分析法的说法,不正确的是( )。
- 保荐总结报告书应当包括()。Ⅰ.发行人控股股东的基本情况Ⅱ.履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况Ⅲ.对发行人配合保荐工作情况的说明及评价Ⅳ.对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
- 衍生产品类证券产品的基本特征包括()。 Ⅰ.跨期性 Ⅱ.杠杆性 Ⅲ.可复制性 Ⅳ.高风险性
- 如果上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会,独立董事在委员会成员中应占有()以上的比例。
- 下列关于期权交易基本策略的说法,不正确的有()。Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的
- 根据对数据处理方法的不同,移动平均线可分为()。 Ⅰ.相对强弱线(RSI) Ⅱ.算术移动平均线(SMA) Ⅲ.加权移动平均线(WMA) Ⅳ.指数平滑移动平均线(EMA)
- 在分析行业景气变化时,通常关注的重要因素有()。Ⅰ.需求 Ⅱ.供应Ⅲ.产业政策Ⅳ.价格
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载