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该套利组合的收益可分为权利金收益和期货履约收益两部分来计算。(1)权利金收益=-11.75+18=6.25 美分;(2)第一种情况,当期货合约价格大于或等于310美分时,卖出看跌期权的买方不会要求行权,买入看涨期权会行权,即按310美分买进期货合约,因此期货市场盈亏=311-310=1美分;第二种情况,当期货价格低于310美分时,买入看涨期权不会行权,卖出看跌的买方会要求行权,即按照以310美分买进期货合约,期货市场盈亏=311-310=1美分。综上,投资者的收益为6.25+1=7.25美分。
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