- 判断题根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。 ( )
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
[解析] 是允许的。
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- A 、非违约风险暴露相关性随违约概率(P增加而增加
- B 、非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
- C 、资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
- D 、期限调整随期限增加而调整幅度增大
- 3 【单选题】下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的( )。
- A 、提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
- B 、明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
- C 、外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
- D 、构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
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