- 单选题根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。
- A 、非违约风险暴露相关性随违约概率(P增加而增加
- B 、非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
- C 、资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
- D 、期限调整随期限增加而调整幅度增大
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参考答案【正确答案：D】
非违约风险暴露的相关性随PD增加而降低，随公司规模增加而提高。
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- A 、非违约风险暴露相关性随违约概率(P增加而增加
- B 、非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
- C 、资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
- D 、期限调整随期限增加而调整幅度增大
- 2 【多选题】《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
- A 、违约概率
- B 、违约损失率
- C 、违约风险暴露
- D 、违约原因
- E 、期限
- 3 【单选题】在《巴塞尔新资本协议》下，银行内部评级下每个债务人评级结果都需要对应一个（）。
- A 、违约损失率
- B 、违约概率
- C 、违约风险暴露
- D 、预期损失
- 4 【单选题】在《巴塞尔新资本协议》下，银行内部评级下每个债务人评级结果都需要对应一个（）。
- A 、违约损失率
- B 、违约概率
- C 、违约风险暴露
- D 、预期损失
- 5 【单选题】在《巴塞尔新资本协议》下，银行内部评级下每个债务人评级结果都需要对应一个（）。
- A 、违约损失率
- B 、违约概率
- C 、违约风险暴露
- D 、预期损失
- 6 【单选题】在《巴塞尔新资本协议》下，银行内部评级下每个债务人评级结果都需要对应一个（）。
- A 、违约损失率
- B 、违约概率
- C 、违约风险暴露
- D 、预期损失
- 7 【单选题】在《巴塞尔新资本协议》下，银行内部评级下每个债务人评级结果都需要对应一个（）。
- A 、违约损失率
- B 、违约概率
- C 、违约风险暴露
- D 、预期损失
- 8 【单选题】在《巴塞尔新资本协议》下，银行内部评级下每个债务人评级结果都需要对应一个（）。
- A 、违约损失率
- B 、违约概率
- C 、违约风险暴露
- D 、预期损失
- 9 【单选题】在《巴塞尔新资本协议》下，银行内部评级下每个债务人评级结果都需要对应一个（）。
- A 、违约损失率
- B 、违约概率
- C 、违约风险暴露
- D 、预期损失
- 10 【单选题】在《巴塞尔新资本协议》下，银行内部评级下每个债务人评级结果都需要对应一个（）。
- A 、违约损失率
- B 、违约概率
- C 、违约风险暴露
- D 、预期损失
