- 判断题熊市看跌价差期权组合是指购买一份长期看跌期权并出售一份具有相同到期日而执行价较低的看跌期权。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
本题考核熊市看跌价差期权组合。
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- A 、正确
- B 、错误
- 2 【多选题】牛市价差看涨期权组合策略的优点有（）。
- A 、向下风险具有上限
- B 、同只是购买看涨期权策略相比，对于中长期的牛市交易，该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低
- C 、越远离到期日，针对股票价格迅速上涨的情况，该头寸所提供的向下风险措施就越好
- D 、能够从一定范围内变化的股票价格中获利，而且比备兑看涨期权能够获得更大的收益
- 3 【多选题】以下属于熊市看跌价差期权缺点的是（）。
- A 、只有选择足够低的较低执行价以及标的股票价格跌至两个执行价中较低执行价水平时，才能获得较大的收益
- B 、如果股票价格下跌，收益具有上限
- C 、越远离到期日，获得最大收益的速度将会越慢
- D 、如果股价上涨，上升趋势有上限
- 4 【判断题】对中长期的熊市交易，熊市看跌价差期权策略能够减少风险并促使成本和盈亏平衡点降低。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【单选题】下列组合构成熊市价差组合的是（）。
- A 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
- B 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
- C 、一份看涨期权多头 + 一份不同协议价格的看跌期权多头
- D 、一份看涨期权多头 + 一份相同协议价格的看跌期权多头
- 6 【单选题】下列组合构成熊市价差组合的是（）。
- A 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
- B 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
- C 、一份看涨期权多头 + 一份不同协议价格的看跌期权多头
- D 、一份看涨期权多头 + 一份相同协议价格的看跌期权多头
- 7 【单选题】下列组合构成熊市价差组合的是（）。
- A 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
- B 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
- C 、一份看涨期权多头 + 一份不同协议价格的看跌期权多头
- D 、一份看涨期权多头 + 一份相同协议价格的看跌期权多头
- 8 【单选题】下列组合构成熊市价差组合的是（）。
- A 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
- B 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
- C 、一份看涨期权多头 + 一份不同协议价格的看跌期权多头
- D 、一份看涨期权多头 + 一份相同协议价格的看跌期权多头
- 9 【单选题】下列组合构成熊市价差组合的是（）。
- A 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
- B 、一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
- C 、一份看涨期权多头 + 一份不同协议价格的看跌期权多头
- D 、一份看涨期权多头 + 一份相同协议价格的看跌期权多头
- 10 【判断题】熊市价差策略可以用看涨期权来构造。（）
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
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