- 单选题息票率6%的3年期债券,市场价格为97.344 0元,到期收益率为7%,久期为2.83年,那么,当该债券的到期收益率增加至7.1%,价格的变化为( )。
- A 、利率上升0.1个百分点,债券的价格将下降0.257元
- B 、利率上升0.3个百分点,债券的价格将下降0.237元
- C 、利率下降0.1个百分点,债券的价格将上升0.257元
- D 、利率下降0.3个百分点,债券的价格将上升0.237元
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参考答案
【正确答案:A】
本题考察了麦考利久期的相关计算:麦考利久期,又称为存续期,指的是债券的平均到期时间,是从现值的角度度量了债券现金流的加权平均年限,即债券投资者收回其本金和利息的平均时间。根据公式可得:其中,Dmod为修正久期 Dmac为久期 y为到期收益率 p为市场价格。最后得出利率上升0.1百分点,债券价格下降0.257元。
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- A 、上升0.257元
- B 、下降0.257元
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