- 单选题息票率为6%的3年期债券,市场价格为97.3440元,到期收益率为7%,久期为2.83 年,那么,该债券的到期收益率增加至7.1%,价格将()。
- A 、上升0.257元
- B 、下降0.257元
- C 、上升2.64元
- D 、下降2.64元
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参考答案
【正确答案:B】
修正久期Dmod=Dmac /(1+y)=2.83/(1+0.07)=2.64(年),Dmac为久期,y为到期收益率,△p=-P*Dmod*△y=-97.3440×2.64×0.001=-0.257,p为市场价格,Dmod为修正久期,△y到期收益率变动率。即利率上升0.1个百分点,债券的价格将下降0.257元。
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