- 单选题5月4日，某投资者持有华夏上证50ETF基金份额 10000份，当天50ETF盘中价格为3.211元，50ETF购5月2.90合约价格为 0.3453元，此时该投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日，该投资者被行权交付10000份50ETF，则该投资者收益为（ ）元。
- A 、333
- B 、343
- C 、353
- D 、363
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参考答案【正确答案：B】
投资者卖出看涨期权，期权费为0.3453，执行价格为2.90。因此，到期行权收益=收取的权利金+标的卖出收益=[0.3453+（2.9-3.211）]×10000=343元。
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- B 、如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，基金组合价值不足230万元
- C 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为其资产的市场价值
- D 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为230万元
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