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首页期货从业资格考试题库正文

客观案例题
题干：在某橡胶品种“保险+期货"项目中，胶农向保险公司购买天然橡胶农产品价格险，保险赔付条件为∶保险起见标的期货合约收盘价的算术平均值低于目标价格时，保险公司支付差额部分。受政策补贴的支持，胶农仅需要付保费100元/吨。保险公司向某期货经营机构购买场外看跌期权产品进行再保险，以对冲天然橡胶价格下跌带来的风险。据此回答以下问题。
题目：根据案例资料，以下说法正确的是（）。
A 、该项目中，场外期权合约应设计为亚式期权，使期权结算方式与保险赔付方式更为贴近
B 、期货经营机构采取Delta中性策略，可以对冲其期权头寸所带来的全部风险
C 、该项目中，若橡胶价格出现大幅下跌，保险公司将面临巨大的赔付风险
D 、“保险+期货"项目中，场外期权的设计一般不采用成本较高的深度实值期权产品

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参考答案

【正确答案：A】

Delta中性策略能规避标的资产价格波动所带来的风险，但并不能完全对冲期权头寸所带来的全部风险。选项BC不正确；保险产品的目标价格和期权执行价格相对应，期权执行价格决定了期权是实值、平值还是虚值。一般实值期权的权利金高，投入成本较大，深度虚值的期权保护作用较小，功能性不强，相对来说，距离平值期权不远的虚值期权是比较适合风险管理的，不过该要素需要结合企业预期、投保品种的历史价格水平及波动率等因素综合确定。选项D不正确。

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