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首页期货从业资格考试题库正文

多选题下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。
A 、一般而言，流动性强的资产需要每日计算VaR
B 、在险价值的计算公式是 Prob(△п≤ -VaR)=1-α%
C 、VaR实际上是某个概率分布的点位数
D 、计算VaR的目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少

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参考答案

【正确答案：A,B,D】

在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。计算VaR的目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。在险价值的计算公式是 Prob(△п≤ -VaR)=1-α%。一般而言，流动性强的资产需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或者每月计算VaR。VaR实际上是某个概率分布的分位数，选项C不正确。

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