某公司用市场价值表示的简易资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为5年，负债久_证券投资顾问考试题库

选择题某公司用市场价值表示的简易资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为5年，负债久期为4年，市场利率从5%变为5.5%，则该利率变化对该金融机构资产负债价值的影响为( )。
A 、-8.56
B 、-9
C 、8.56
D 、9

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参考答案

【正确答案：A】

久期公式为△P＝-P × D × △y÷(1+y)。分别针对资产和负债的久期求出各自的变化值。资产久期和负债久期都是公式中的D；资产和负债都是公式中的P：△y=5.5％-5％=0.5％；Y是现在的年利率。那么，资产的变化值△P=-1000 × 5 ×0.005÷1.05；负债的变化值=-800 ×4 ×0.005÷1.05，资产与负债两者相加得出价值变化(-1000 × 5+800 ×4)×0.005÷1.05=-8.56。

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