- 选择题某公司用市场价值表示的简易资产负债表中,资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为5年,负债久期为4年,市场利率从5%变为5.5%,则该利率变化对该金融机构资产负债价值的影响为()。
- A 、-8.56
- B 、-9
- C 、8.56
- D 、9
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参考答案
【正确答案:A】
选项A正确:久期公式为△P=-P × D × △y÷(1+y)。分别针对资产和负债的久期求出各自的变化值。资产久期和负债久期都是公式中的D;资产和负债都是公式中的P:△y=5.5%-5%=0.5%;Y是现在的年利率。那么,资产的变化值△P=-1000 × 5 ×0.005÷1.05;负债的变化值=-800 ×4 ×0.005÷1.05,资产与负债两者相加得出价值变化(-1000 × 5+800 ×4)×0.005÷1.05=-8.56。
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