- 客观案例题某公司于3 月10日投资证券市场300 万美元，购买了A、B、C 三种股票分别花费100 万美元，三只股票与S&P500 的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430 点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500 指数合约的期指为1450 点，合约乘数为250 美元，公司需要卖出（ ）张合约才能达到保值效果。
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参考答案A、B、C各花了100万，所以占总资金的比例都为1/3。总贝塔系数=0.9*（1/3）+1.5*（1/3）+2.1*（1/3）=1.5。买卖期货合约数=现货总价值×β系数/（期货指数点×每点乘数）本题中卖出期货合约数=300万*1.5/（1450*250）=12.4（张） 四个选项中，最接近的为C选项。
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- B 、120
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- A 、100万元
- B 、116万元
- C 、120万元
- D 、132万元
- E 、156万元
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- A 、23.84
- B 、10
- C 、20.33
- D 、33.84
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- A 、100
- B 、120
- C 、112
- D 、132
- E 、150
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- A 、100万元
- B 、116万元
- C 、120万元
- D 、132万元
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- A 、100万元
- B 、116万元
- C 、120万元
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