- 客观案例题某日芝加哥期货交易所9月玉米期货合约价格为350美分/蒲式耳，某个投资者卖出一份执行价格为360美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权，权利金为12美分/蒲式耳，则以下说法正确的有（ ）。
- A 、期权到期时，若玉米期货价格为360美分/蒲式耳，则该投资者达到盈亏平衡
- B 、期权到期时，若玉米期货价格为350美分/蒲式耳，期权会被执行，该投资者履约亏损10美分/蒲式耳
- C 、期权到期时，若玉米期货价格为370美分/蒲式耳，期权会被执行，该投资者履约盈利2美分/蒲式耳
- D 、期权到期时，若玉米期货价格为350美分/蒲式耳，期权不会被执行
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参考答案【正确答案：C,D】
选项A:看涨期权的盈亏平衡点为：执行价格+权利金=360+12=372（美分/蒲式耳）；
选项B、D:看涨期权，标的物市场价格低于执行价格时，期权买方不会要求行权；
选项C:看涨期权，标的物市场价格高于执行价格时，期权买方会要求行权，该投资者作为卖方履约，最终合计盈利(360-370)+12=2（美分/蒲式耳）。
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- A 、该投资者的盈亏平衡点为：到期时期货价格=375.5美分/蒲式耳
- B 、若期权到期时期货价格为380美分/蒲式耳，则投资者行权收益为4.5美分/蒲式耳
- C 、若期权到期时期货价格为375美分/蒲式耳，则投资者行权收益为0.5美分/蒲式耳
- D 、若期权到期时期货价格为360美分/蒲式耳，则投资者应放弃行权，损失5.5美分/蒲式耳
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- A 、亏损50000
- B 、亏损40000
- C 、盈利40000
- D 、盈利50000
- 3 【单选题】9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦期货合约和玉米期货合约平仓，平仓价格分别为935美分/蒲式耳、350美分/蒲式耳。则该交易者盈利（ ）。（1手=5000蒲式耳）
- A 、20 000美元
- B 、200 000美元
- C 、2 000 000美元
- D 、20 000 000美元
- 4 【客观案例题】 9月15日，美国芝加哥交易所下一年1月份小麦期货合约价格为550美分/蒲式耳，1月份玉米期货合约价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦期货合约同时买入10手1月份玉米期货合约，9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为435美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳，该交易者（）美元。（每手小麦和玉米期货合约均为5000蒲式耳，不计手续费等费用）
- A 、盈利50000
- B 、盈利40000
- C 、亏损40000
- D 、亏损50000
- 5 【客观案例题】 9月15日，美国芝加哥交易所下一年1月份小麦期货合约价格为550美分/蒲式耳，1月份玉米期货合约价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦期货合约同时买入10手1月份玉米期货合约，9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为435美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳，该交易者（）美元。（每手小麦和玉米期货合约均为5000蒲式耳，不计手续费等费用）
- A 、盈利50000
- B 、盈利40000
- C 、亏损40000
- D 、亏损50000
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- A 、盈利50000
- B 、盈利40000
- C 、亏损40000
- D 、亏损50000
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- A 、盈利50000
- B 、盈利40000
- C 、亏损40000
- D 、亏损50000
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- A 、盈利50000
- B 、盈利40000
- C 、亏损40000
- D 、亏损50000
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- A 、盈利50000
- B 、盈利40000
- C 、亏损40000
- D 、亏损50000
- 10 【客观案例题】9月15日，美国芝加哥交易所下一年1月份小麦期货合约价格为550美分/蒲式耳，1月份玉米期货合约价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦期货合约同时买入10手1月份玉米期货合约，9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为435美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳，该交易者（）美元。（每手小麦和玉米期货合约均为5000蒲式耳，不计手续费等费用）
- A 、盈利50000
- B 、盈利40000
- C 、亏损40000
- D 、亏损50000
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