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  • 单选题Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。
  • A 、一阶
  • B 、二阶
  • C 、三阶
  • D 、四阶

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参考答案

【正确答案:B】

Gamma也即γ,衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化。准确来说,是期权Delta值变化相对于标的物价格变化的比率。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数,是Delta的二次微分,是Delta变化的频率或速度。
公式表示如下:
Gamma=Delta的变化/期权标的物价格变化

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