- 单选题Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。
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参考答案【正确答案：B】
Gamma也即γ，衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化。准确来说，是期权Delta值变化相对于标的物价格变化的比率。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数，是Delta的二次微分，是Delta变化的频率或速度。
公式表示如下：
Gamma=Delta的变化/期权标的物价格变化
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