某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2在其他条件不变的情况下，1个_期货从业资格考试题库

单选题某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
A 、6.3
B 、0.063
C 、0.63
D 、0.006

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参考答案

【正确答案：B】

Theta是度量期权价格对到期时间的敏感度，Theta=权利金变动值/到期时间变动值。根据题意，期权价格为0.08元，Theta=-0.2，1个月后，即△t=1/12，则有：-0.2=（期权理论价格-0.08）÷1/12,，则该期权理论价格是：0.08-0.2/12≈0.063（元）。

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