- 多选题某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
- A 、下降2.10%
- B 、下降2.50%，
- C 、下降2.2元
- D 、下降2.625元
- E 、上升2.625元
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参考答案【正确答案：A,C】
[解析] 久期公式△P=-P×D×△y÷(1+y)，D=2.3，P=105，△y=10%-9%=0.01，y=10%。计算得出△P=-2.2，因此，该债券价格下降2.2元，下降比例为△P÷P=2.1%。
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