- 多选题某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
- A 、下降2.11%
- B 、下降2.50%
- C 、下降2.22元
- D 、下降2.625元
- E 、上升2.625元
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参考答案【正确答案：A,C】
[解析] 久期计算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
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- A 、上升0.917元
- B 、降低0.917元
- C 、上升1.071元
- D 、降低1.071元
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- A 、上涨1.84元
- B 、下跌1.84元
- C 、上涨2.02元
- D 、下跌2.02元
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- A 、下降2.10%
- B 、下降2.50%，
- C 、下降2.2元
- D 、下降2.625元
- E 、上升2.625元
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- A 、上升0.917元
- B 、降低0.917元
- C 、上升1.071元
- D 、降低1.071元
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- A 、上升0.917元
- B 、降低0.917元
- C 、上升1.071元
- D 、降低1.071元
- 6 【单选题】某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
- A 、上升0.917元
- B 、降低0.917元
- C 、上升1.071元
- D 、降低1.071元
- 7 【单选题】某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
- A 、上升0.917元
- B 、降低0.917元
- C 、上升1.071元
- D 、降低1.071元
- 8 【单选题】某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
- A 、上升0.917元
- B 、降低0.917元
- C 、上升1.071元
- D 、降低1.071元
- 9 【单选题】某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化为（ ）。
- A 、上涨2.76元
- B 、降低2.76元
- C 、上涨2.99元
- D 、降低2.99元
- 10 【单选题】某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
- A 、上升0.917元
- B 、降低0.917元
- C 、上升1.071元
- D 、降低1.071元
