- 单选题我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490元和99.385元，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）。
- A 、蝶式套利
- B 、牛市套利
- C 、跨品种套利
- D 、熊市套利
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
9月和12月合约价差偏小，则未来价差扩大的可能性较大，应进行买入套利。9月合约价格高于12月合约价格，即买进9月合约，卖出12月合约。此操作也属于牛市套利。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490和99.385，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）。
- A 、蝶式套利
- B 、牛市套利
- C 、跨品种套利
- D 、熊市套利
- 2 【单选题】我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490和99.385，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）。
- A 、蝶式套利
- B 、牛市套利
- C 、跨品种套利
- D 、熊市套利
- 3 【单选题】我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490和99.385，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）。
- A 、蝶式套利
- B 、牛市套利
- C 、跨品种套利
- D 、熊市套利
- 4 【单选题】我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490和99.385，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）。
- A 、蝶式套利
- B 、牛市套利
- C 、跨品种套利
- D 、熊市套利
- 5 【单选题】我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490和99.385，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）。
- A 、蝶式套利
- B 、牛市套利
- C 、跨品种套利
- D 、熊市套利
- 6 【单选题】我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490元和99.385元，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）。
- A 、蝶式套利
- B 、牛市套利
- C 、跨品种套利
- D 、熊市套利
- 7 【单选题】我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490元和99.385元，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）。
- A 、蝶式套利
- B 、牛市套利
- C 、跨品种套利
- D 、熊市套利
- 8 【单选题】我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490元和99.385元，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）。
- A 、蝶式套利
- B 、牛市套利
- C 、跨品种套利
- D 、熊市套利
- 9 【单选题】我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490元和99.385元，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）。
- A 、蝶式套利
- B 、牛市套利
- C 、跨品种套利
- D 、熊市套利
- 10 【单选题】我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490元和99.385元，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）。
- A 、蝶式套利
- B 、牛市套利
- C 、跨品种套利
- D 、熊市套利
热门试题换一换
- 在应用模型进行预测时，首先要做的是输入（ ）的具体数值。
- 申请期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的，从事除期货以外的其他金融业务，或者法律、会计业务的年限可以放宽1年的情形是( )。
- 期货公司可以接受以下单位或个人的委托为其进行期货交易（）。
- 1月15日，交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1254，6月份的欧元／美元期货价格为1.1368，二者价差为114个点。交易者估计欧元／美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元／美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元／美元期货合约。到了1月30日，3月份的欧元／美元期货合约和6月份的欧元／美元期货合约价格分别上涨到1.1298和1.1372，二者价差缩小为74个点。交易者同时将两种合约平仓，从而完成套利交易，最终交易者（） 。
- 期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官已按照要求履行报告义务的，中国证监会可以（）。
- 基差定价是现货买卖双方均同意，以期货市场上某月份的该商品期货价格为计价基础，再加上买卖双方事先协商同意的升贴水作为最终现货成交价格的交易方式。（）
- 假如6月15日，铜买方点价确定阴极铜7月份期货合约价格为45600元/吨，则铜的卖方有色冶炼企业此次基差交易的结果为（）。
- 一般来说，当期货公司按规定对保证金不足的客户进行强行平仓时，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担。
- 中国期货业协会的成立宗旨是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
MXPoA