- 单选题我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490和99.385，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）。
- A 、蝶式套利
- B 、牛市套利
- C 、跨品种套利
- D 、熊市套利
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参考答案【正确答案：B】
9月和12月合约价差偏小，则未来的价差扩大的可能性较大，应进行买入套利；9月合约价格高于12月合约价格，即应买进9月合约，卖出12月合约，此时相当于是牛市套利。
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