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【正确答案:D】
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。如果知道固定收益产品的麦考利久期(Macaulay Duration),那么在市场利率有微小改变时,固定收益产品价格的变化可以通过下面的公式表示:ΔP=-P×D×[δy÷(1+y)],其中,P为固定收益产品的当前价格;ΔP为价格的微小变动幅度(通常小于1%);y为市场利率;Δy为市场利率的微小变动幅度;D为麦考利久期。已知资产为10000亿元,资产加权平均久期为4.5年,利率由3%上升到3.5%,将数据代入公式:ΔP=-10000×4.5×[Δ0.5%÷(1+3%)]=-218.47(亿元),即银行资产将减少218.47亿元。(选项D正确)
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