- 客观案例题
题干：假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。该银行的资产平均加权久期是4.5年，银行的负债平均加权久期是3.5年，假若3个月的SHIBOR（市场参考利率）从4%提高到4.75%。根据以上材料回答以下问题。
题目：根据商业银行的资产负债久期，商业银行的资产价值将（）。（单选题） - A 、增加454.33亿元
- B 、增加472.5亿元
- C 、减少454.33亿元
- D 、减少472.5亿元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。计算公式为：ΔP=-P×D×[Δy÷（1+y）]，其中，P为固定收益产品的当前价格；ΔP为价格的微小变动幅度(通常小于1%)；y为市场利率；Δy为市场利率的微小变动幅度；D为麦考利久期。已知资产为14000亿元，资产加权平均久期为4.5年，利率由4%上升到4.75%，将数据代入公式：ΔP=-14000×4.5×[Δ0.75%÷（1+4%）]=-454.33（亿元），即银行资产将减少454.33亿元。（选项C正确）
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】根据商业银行的资产负债久期，商业银行的资产价值将（）。
- A 、增加197亿元
- B 、增加205亿元
- C 、减少197亿元
- D 、减少205亿元
- 2 【客观案例题】根据商业银行的资产负债久期，商业银行的资产价值将（）。（单选题）
- A 、增加197亿元
- B 、增加205亿元
- C 、减少197亿元
- D 、减少205亿元
- 3 【客观案例题】根据商业银行的资产负债久期，商业银行的资产价值将（）。（单选题）
- A 、增加454.33亿元
- B 、增加472.5亿元
- C 、减少454.33亿元
- D 、减少472.5亿元
- 4 【客观案例题】根据商业银行的资产负债久期，商业银行的资产价值将（）。（单选题）
- A 、增加454.33亿元
- B 、增加472.5亿元
- C 、减少454.33亿元
- D 、减少472.5亿元
- 5 【客观案例题】根据商业银行的资产负债久期，商业银行的资产价值将（）。
- A 、增加197亿元
- B 、增加205亿元
- C 、减少197亿元
- D 、减少205亿元
- 6 【客观案例题】根据商业银行的资产负债久期，商业银行的资产价值将（）。（单选题）
- A 、增加197亿元
- B 、增加205亿元
- C 、减少197亿元
- D 、减少205亿元
- 7 【客观案例题】根据商业银行的资产负债久期，商业银行的资产价值将（）。（单选题）
- A 、增加197亿元
- B 、增加205亿元
- C 、减少197亿元
- D 、减少205亿元
- 8 【客观案例题】根据商业银行的资产负债久期，商业银行的资产价值将（）。（单选题）
- A 、增加197亿元
- B 、增加205亿元
- C 、减少197亿元
- D 、减少205亿元
- 9 【客观案例题】根据商业银行的资产负债久期，商业银行的资产价值将（）。（单选题）
- A 、增加454.33亿元
- B 、增加472.5亿元
- C 、减少454.33亿元
- D 、减少472.5亿元
- 10 【客观案例题】根据商业银行的资产负债久期，商业银行的资产价值将（）。
- A 、增加197亿元
- B 、增加205亿元
- C 、减少197亿元
- D 、减少205亿元
热门试题换一换
- 风险识别关注的主要问题是（）。
- 《中华人民共和国商业银行法》规定商业银行不得向关系人发放信用贷款，这里所说的“关系人”不包括（）。
- 金融衍生品市场具有2个最基本的经济功能是（）。
- 李某体彩中奖应纳个人所得税（）元。
- 下列关于人民币零存整取存款计息方式的表述,错误的是( )。
- 下列关于商业银行资本规划的说法正确的有（）。
- 下列选项中，公司发放红利不是合理的借款需求原因的是( )。
- 根据西方心理学家马斯洛需求层次理论，人的需求可以分为（）。
- 根据弗里德曼等人的生命周期理论，个人在维持期的理财特征是（ ）。
- 信用证是一种由银行根据信用证相关法律规范依照客户的要求和指示开立的无条件的承诺付款的书面文件。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
jAGm6