- 客观案例题
题干：某国债现券的票息率为4%，转换因子是1.03，某投资者融资成本是2%。12月28日，投资者进行基差多头交易，此时国债现券净价为101.12元，期货价格是95.37元。到第二年3月8日时，现券的净价为103.35元，期货价格是96.27元。
题目：如果该投资者在3月8日时进行平仓操作，则在不考虑交易成本的情况下，交易损益是（）元。 - A 、1.5866
- B 、1.6866
- C 、1.7866
- D 、1.8866
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参考答案【正确答案：B】
基差多头策略是买入国债现货，卖出国债期货。国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。初始基差=101.12-95.37×1.03=2.8889元；平仓时基差=103.35-96.27×1.03=4.1919元；
持有期损益=持有期间的票息收益-资金成本=（4%-2%)×100×70/365=0.3836元；（12月28日到次年3月8日，共70天）
投资者的交易盈亏为：4.1919-2.8889+0.3836=1.6866元。
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