- 判断题根据期权二叉树定价模型，影响风险中性概率的因素不包括市场利率。（）
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
风险中性概率的计算方法为：
，因此影响因素包括市场利率。
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- A 、正确
- B 、错误
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- A 、交易成本与税收为零
- B 、投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
- C 、市场无风险利率为0
- D 、股票的波动率为0
- 3 【判断题】二叉树期权定价模型是假设支付股票红利的。
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- B 、错误
- 4 【判断题】一阶段二叉树期权定价模型中构造的无风险对冲组合由标的资产和一份买入的看涨期权组成。
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- B 、错误
- 5 【判断题】二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【多选题】以下对二叉树期权定价模型的假设条件说法正确的有（ ）。
- A 、交易成本与税收为零
- B 、投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
- C 、市场无风险利率为常数
- D 、不支付股票股利
- 7 【判断题】二叉树定价模型和B-S定价模型，是两种相互补充的方法。
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- 8 【判断题】期权二叉树模型只适用美式期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】期权二叉树模型只适用美式期权。（）
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- B 、错误
- 10 【判断题】期权二叉树模型只适用美式期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 目前主要机构投资者主要有（ ）等。
- 5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元／吨的铜期货看涨期权合约。到了9月1日，期货价格涨到3280美元／吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是( )。(忽略佣金成本)
- 9月15日，美国芝加哥交易所下一年1月份小麦期货合约价格为550美分/蒲式耳，1月份玉米期货合约价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦期货合约同时买入10手1月份玉米期货合约，9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为435美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳，该交易者（）美元。（每手小麦和玉米期货合约均为5000蒲式耳，不计手续费等费用）
- 期货从业人员受到中国期货业协会纪律惩戒后享有（）权利。
- 某期货公司的经纪人经常暗示投资者，该公司与证监会有特殊的关系，因此招徕了大量开户者。这种做法很好。（）
- 期货公司对客户进行结算时，在逐日盯市结算方式下（）。
- 客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担。
- 小王买入11月份的白糖合约10手，成交价为3000元，某日该合约涨到4000元，小王下达交易指令，以4000元的价格平仓。下单员甲认为11月份的白糖合约还会继续上涨，于是没有完全执行小王的交易指令，以4000元的价格平仓5手。果然几天后，该合约上涨到4400元，甲以4400元的价格平仓，额外获利2000元。关于这额外获得的2000元，下列说法正确的是（）。
- 下列关于季节性分析法的说法正确的包括（）。
- ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。（）
- 期货公司的股东、董事不得越过（）直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。
- 期货交易所应当及时公布上市品种合约的（）。
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