- 单选题某投资者以2.5美元／蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约，同时以2.73美元／蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5月和7月合约价差为( )时，该投资人可以获利。(不计手续费)
- A 、大于等于0.23美元
- B 、等于0.23美元
- C 、小于等于0.23美元
- D 、小于0.23美元
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参考答案【正确答案：D】
买入近期合约为牛市套利，又在正向市场上进行，实质上是卖出套利，只有当价差缩小时获利。因此价差应该小于0.23美元。
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- A 、2.95美元／蒲式耳
- B 、2.7美元／蒲式耳
- C 、2.55美元／蒲式耳
- D 、2.8美元／蒲式耳
- 2 【客观案例题】10月1日，某投资者以8310美分／蒲式耳卖出1手5月份大豆合约，同时以8350美分／蒲式耳买入1手7月份大豆合约。若不考虑佣金因素，他在( )的情况下将头寸同时平仓能够获利最大。
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- A 、不执行期权，收益为0
- B 、不执行期权，亏损为0.2美元／蒲式耳
- C 、执行期权，收益为0.3美元／蒲式耳
- D 、执行期权，收益为0.1美元／蒲式耳
- 4 【单选题】某投资者以0.2美元／蒲式耳的权利金买入大豆看跌期货期权，执行价格为6.30美元／蒲式耳，期权到期日的大豆期货合约价格为6.70美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是( )。
- A 、不执行期权，收益为0
- B 、不执行期权，亏损为0.2美元／蒲式耳
- C 、执行期权，收益为0.4美元／蒲式耳
- D 、执行期权，收益为0.2美元／蒲式耳
- 5 【选择题】执行价格为1280美分／蒲式耳的大豆看涨期权，若此时市场价格为1300美分／蒲式耳，则该期权属于（）。
- A 、欧式期权
- B 、平值期权
- C 、虚值期权
- D 、实值期权
- 6 【选择题】某投机者以8.00美元／蒲式耳的执行价格卖出1份9月份小麦看涨期权，权利金为0.25美元／蒲式耳；同时以相同的执行价格买入1份12月份小麦看涨期权，权利金为0.50美元／蒲式耳。到8月份时，该投机者买入9月份小麦看涨期权，权利金为0.30美元／蒲式耳，卖出权利金为0.80美元／蒲式耳的12月份小麦看涨期权进行对冲了结。已知每手小麦合约为5000蒲式耳，则该投资者盈亏情况是（）美元。
- A 、亏损250
- B 、盈利1500
- C 、亏损1250
- D 、盈利1250
- 7 【选择题】执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时，看涨期权和看跌期权的内涵价值分别为（ ）美分/蒲式耳。
- A 、50，-50
- B 、-50，50
- C 、0，50
- D 、0，0
- 8 【选择题】某执行价格为1280美元/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（）期权。
- A 、实值
- B 、虚值
- C 、美式
- D 、欧式
- 9 【选择题】执行价格为1280美分／蒲式耳的大豆看涨期权，若此时市场价格为1300美分／蒲式耳，则该期权属于（）。
- A 、欧式期权
- B 、平值期权
- C 、虚值期权
- D 、实值期权
- 10 【选择题】某执行价格为1280美元/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为( )期权。
- A 、实值
- B 、虚值
- C 、美式
- D 、欧式
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