- 客观案例题4月1日，股指为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%。6月30日交割，该股指期货合约的理价格为（ ）。
- A 、2816.00
- B 、2824.50
- C 、 2816.34
- D 、2849.00
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参考答案【正确答案：B】
股指期货理论价格的计算公式：F（t，T）=S（t）[1+（r—d）·（T—t）/365]=2800×[1+（5%-1.5%）×3/12]=2824.5点
S为现货指数；r为年利息率；d为年指数股息率。
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