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  • 客观案例题 4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为(       )点。
  • A 、2849.00
  • B 、2816.34
  • C 、2824.50
  • D 、2816.00

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参考答案

【正确答案：C】

股指期货理论价格的计算公式为：F（t，T）=S（t）+S（t）·（r—d）·（T—t）/365=S（t）[1+（r—d）·（T—t）/365]

4月1日~6月30日，持期3个月，即3/12年：
F（4月1日，6月30日）=2800×[1+（5%-1.5%）×3/12]=2824.5（点）

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