下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）_中级会计职称考试题库

多选题下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。
A 、如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B 、无风险资产的β=0
C 、无风险资产的标准差=0
D 、投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

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参考答案

【正确答案：A,B,C】

β系数表示的含义是相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含的系统风险的大小。市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险。由此可知,选项A的说法正确。β系数衡量的是系统风险,标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确。投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。

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