- 简答题某公司将在3个月后购买5000吨铜，该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX=0.033，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.039，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。（1）根据以上数据，该公司可以算出其最佳套保比率为（ ）。
- A 、0.62
- B 、0.72
- C 、0.82
- D 、0.92
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参考答案【正确答案：B】
根据公式可知，最佳套保比率R=ρσX/σQ=0.85×0.033 / 0.039=0.72。
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