- 单选题采用垂直套利策略可以实现（ ）。
- A 、风险无限，收益无限
- B 、风险有限，收益无限
- C 、风险有限，收益有限
- D 、风险无限，收益有限
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参考答案【正确答案：C】
采用垂直套利方法可将风险和收益限定在一定范围内，即风险有限，收益有限。它的交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。
- A 、买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权
- B 、买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权
- C 、卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权
- D 、卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权
- 2 【单选题】以下牛市垂直套利的策略说法正确的有（ ）。
- A 、卖1份低执行价格的看涨期权，买1份高执行价格的看涨期权；或买1份低执行价格的看跌期权，卖一份高执行价格的看跌期权
- B 、卖1份低执行价格的看跌期权，买1份高执行价格的看跌期权；或买1份低执行价格的看涨期权，卖一份高执行价格的看涨期权
- C 、不管是看涨期权还是看跌期权，都是卖1份低执行价格的期权，买1份高执行价格的期权
- D 、不管是看涨期权还是看跌期权，都是买1份低执行价格的期权，卖1份高执行价格的期权
- 3 【判断题】之所以称为“垂直套利”，是因为本策略除权利金外其余都是相同的，而执行价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】垂直套利的交易方式表现为按照不同的权利金同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】垂直套利策略中期权的执行价格都是相同的。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【多选题】垂直套利策略的形式有（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊市看跌期权垂直套利
- 7 【单选题】以下属于跨式套利策略的有（ ）。
- A 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权
- B 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14500点的5月恒指看跌期权
- C 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恒指看跌期权
- D 、买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恒指看涨期权
- 8 【客观案例题】交易者采用上述套利交易策略,并于一个月后将收到的6000港元红利按6%的年利率贷出。三个月后,该交易者将套利头寸全部平仓,则该笔交易盈利()万港元。(不考虑交易费用)
- A 、2.275
- B 、2.881
- C 、3.394
- D 、2.875
- 9 【多选题】期现套利在( )时可以实施。
- A 、实际的期指高于上界，进行正向套利
- B 、实际的期指低于上界，进行正向套利
- C 、实际的期指高于下界，进行反向套利
- D 、实际的期指低于下界，进行反向套利
- 10 【多选题】外汇期货套利策略可以分为（）。
- A 、外汇跨期套利
- B 、外汇跨市套利
- C 、外汇跨币种套利
- D 、外汇期现套利
热门试题换一换
- 在我国，交割月份不同于其他三个期货品种的是（）。
- 以下说法正确的有（ ）。
- 期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为产生的民事责任，由其( )承担。
- 期货公司应当（）向监控中心投资者查询系统提供客户委托资产的盈亏、净值信息。
- 期货从业人员在从事期货业务时应具备（）。
- 普通投资者风险承受能力等级应与产品或服务风险等级的匹配，下列符合规定标准的是（）。
- 某期货公司任命王某为本公司的首席风险官，下列关于王某开展的工作的做法，正确的是（）。
- 以下属于利率类衍生品的有( )。
- 下列关于蝶式套利说法正确的是（）。
- 期货交易所行情信息表中，“买价”的含义是（）。
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