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参考答案
【正确答案：B】
资金占用115港元，即对应于恒生指数23000点，相应的利息=23000×6%×3/12=345点；红利6000港元等于120个指数点，剩余2个月的利息=120×6%×2/12=1.2点；本利和=121.2点；净持有成本=345-121.2=223.8点，则该远期合约的理论价格=23000+223.8=23223.8点。
预期价格上涨，则应买入期货合约，买入期货合约的数量=现货总价值/（期货指点数×每点乘数）×贝塔系数=1150000/(23800×50)×1.03=0.99张；合约份数必须为整数，所以为1张。
该笔交易盈利=（23800-23223.8）×50=28810港元。
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