- 单选题波动率指数由芝加哥期货交易所（CBOT）所编制，以（ ）期权的隐含波动率加权平均计算得来。
- A 、标普500指数
- B 、道琼斯工业指数
- C 、日经100指数
- D 、香港恒生指数
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参考答案【正确答案：A】
VIX指数（Volatility Index），即波动率指数，已经成为全球投资者评估美国股票市场风险的主要依据之一，它由芝加哥期货交易所（CBOT）所编制，以标普500指数期权的隐含波动率加权平均计算得来。
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- A 、标普500指数
- B 、道琼斯工业指数
- C 、日经100指数
- D 、香港恒生指数
- 2 【单选题】芝加哥期货交易所（CBOT）长期国债期货合约的报价为98-15，表示该合约价值为（）美元。
- A 、98000.15
- B 、98000
- C 、98468.75
- D 、98468.15
- 3 【单选题】芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货合约的报价为98-15,表示该合约价值为()美元。
- A 、98 000.15
- B 、98 000
- C 、98 468.75
- D 、98 468.15
- 4 【单选题】芝加哥期货交易所(CBOT)的利率期货交易以()交易为主。
- A 、欧洲中长期国债期货
- B 、欧洲美元期货
- C 、美国中长期国债期货
- D 、美国短期国债期货
- 5 【客观案例题】芝加哥期货交易所（CBOT）面值为10万美元的30年期国债期货合约的报价为98-08，则意味着该标的国债的交易价格为（）美元。
- A 、98020.5
- B 、98000.5
- C 、98000
- D 、98250
- 6 【单选题】当芝加哥期货交易所（CBOT）10年期国债期货合约报价为97－125时，表示该合约的价值为（）美元。
- A 、97000
- B 、97390.63
- C 、111000
- D 、125000
- 7 【单选题】当芝加哥期货交易所(CBOT)30年期国债期货合约的报价为98-15时，表示该合约价值为（）美元。
- A 、98150
- B 、98000.15
- C 、99375
- D 、98468.75
- 8 【客观案例题】当芝加哥期货交易所（CBOT）10年期国债期货合约报价为97－125时，表示该合约的价值为（）美元。
- A 、97000
- B 、97390.63
- C 、111000
- D 、125000
- 9 【客观案例题】当芝加哥期货交易所（CBOT）10年期国债期货合约报价为97－125时，表示该合约的价值为（）美元。
- A 、97000
- B 、97390.63
- C 、111000
- D 、125000
- 10 【多选题】芝加哥期货交易所（CBOT）10年期国债期货的可交割品种为()。
- A 、剩余期限离交割月第一个交易日为6年到10年的美国中期国债
- B 、发票价格等于收盘价格乘以转换因子再加上应计利息
- C 、发票价格等于结算价格乘以转换因子再加上应计利息
- D 、转换因子是将面值1美元的可交割债券折成6%的标准息票利率时的现值
热门试题换一换
- 根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，中国证监会派出机构可以对进入风险预警期的期货公司采取的措施包括（）。
- 申请期货公司经理层人员的任职资格，应当（ ）。
- 权益证券市场中立策略是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的（），其余（）的资金用于买卖股票现货。
- 市场上，期货价格有效突破上升三角形的压线时，通常原有趋势将（） 。
- 某交易者在5月10日买入8手7月铜期货合约的同时卖出10手9月铜期货合约，价格分别为48500元/吨和47800元/吨。6月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为48750元/吨和48300元/吨。该交易者在期货市场上（ ）。（不考虑手续费，铜期货合约5吨/手）
- 做空碟式套利价差组合是预期标的资产价格稳定的期权策略。（）
- 期货交易涉及商品实物交割的期货交易所应当发布的信息不包括（）。
- 目前，我国境内上市交易的ETF衍生品是（）。
- 下列关于趋势线的论述正确的是（）。
- 得到的回归方程为（）。
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