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  • 组合型选择题 下列关于证券市场线的表述中，错误的有（）。I.证券市场线意味着市场中可能存在负收益的风险证券II.证券市场线上的任何一个点都是有效组合III.证券市场线上代表了有效组合预期回报率和β系数之间的均衡关系IV.证券市场线意味着与市场组合协方差更大的证券具有较高的预期回报率
  • A 、II、III
  • B 、I、IV
  • C 、I、II、III
  • D 、I、III

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参考答案

【正确答案：C】

选项C符合题意：证券市场线表明证券货组合的期望收益率与由β系数测定的风险之间存在线性关系。资本市场线与证券市场线的区别：

（1）资本市场线表示的是有效组合期望收益率与风险之间的关系，因此在资本市场线上的点都是有效组合；而证券市场线表明的是任意资产或组合期望收益预期系统风险之间的关系，因此在证券市场线上的点不一定是有效组合；（II、III错误）
（2）证券市场线既然表示任意证券的期望收益与其系统风险之间的关系，因此在均衡的情况下，所有证券将落在证券市场线上。
（3）资本市场线实际上是证券市场线的一个特例，当任意证券组合都是有效率的时候，该证券组合与市场组合的相关系数等于1（该组合在资本市场线上），此时证券市场线与资本市场线就是相同的。

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