参考答案

【正确答案：C】

Ⅱ项，该投资者的组合的预期收益率=0.05 x 0. 2 + 0.12 x 0.5 + 0.08 x 0.3 = 0. 094 ； 该投资者的组合系数=0. 6 x0.2 +1.2 x0.5 +0. 8 x0. 3 =0.96。Ⅲ、Ⅳ项，股票C的预期收益率=0.08+（0.094-0.08）*0.8=0.0912<0.094,因此Ⅲ正确。