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- A 、Ⅰ、Ⅲ
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- D 、Ⅱ、Ⅳ
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参考答案【正确答案：B】
选项B正确：该投资者的组合的预期收益率= 0.05 x 0.2 + 0.12 x 0. 5 + 0.08 x 0.3 = 0.094；该投资者的组合β系数=0.6x0. 2+ 1.2x0. 5+0.8 x 0.3 =0.96。
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