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  • 客观案例题
    题干:某国债远期合约270天后到期,其标的资产为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息时间为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%。
    题目:则该国债远期的理论价格为多少()。
  • A 、99.35
  • B 、99.68
  • C 、102.31
  • D 、104.15

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参考答案

【正确答案:C】

该国债的价格为:

该国债在270天内付息的现值为:

该国债远期理论价格为:

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