- 单选题假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
- A 、卖出5月合约，卖出9月合约
- B 、买入5月合约，买入9月合约
- C 、买入5月合约，卖出9月合约
- D 、卖出5月合约，买入9月合约
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参考答案【正确答案：D】
3月1日价差为：13820-13320=500元/吨，4月1日价差为：13980-13430=550元/吨。3月到4月的价差变化为扩大。
因此，3月应该进行买入套利，买入价格较高的合约，卖出价格较低的合约。即卖出5月合约，买入9月合约。
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