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【正确答案:A】
已知X股票的期望报酬率为0.22,β值为1.3;Y股票的期望收益率为0.16,β值为0.9;利用X股票和Y股票的数据联立方程:
0.22=无风险资产报酬率+1.3×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)
0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)
可得:无风险资产报酬率=0.025;市场组合报酬率=0.175;