- 客观案例题
题干：假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表5-7所示（注：表中的数字是相互关联的）。根据以上材料回答以下题目。[up/201705/e9880607d57545c5b97e30eaf32cec2b.png]
题目：表中①和④的值为（ ）。 - A 、0.025和0.175
- B 、0.045和0.175
- C 、0.025和0.195
- D 、0.045和0.195
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参考答案【正确答案：A】
已知X股票的期望报酬率为0.22，β值为1.3；Y股票的期望收益率为0.16，β值为0.9；利用X股票和Y股票的数据联立方程：
0.22=无风险资产报酬率+1.3×（市场组合报酬率-无风险资产报酬率）
0.16=无风险资产报酬率+0.9×（市场组合报酬率-无风险资产报酬率）
可得：无风险资产报酬率=0.025；市场组合报酬率=0.175；
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