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  • 客观案例题
    题干:某公司计划3个月后发行6年期公司债券,筹集资金5亿元,债券修正久期为5.1。
    题目:该公司准备以国债期货合约对冲风险,国债期货价格98元,国债现货的价格为100.3元,隐含的修正久期为5.5,转换因子为1.022,则需要()手国债期货合约。
  • A 、卖出473
  • B 、买入473
  • C 、卖出500
  • D 、买入500

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参考答案

【正确答案:D】

买入国债期货合约数量为:(100.3÷100×5亿元×5.1)/(98÷100×100万元÷1.022×5.5)=500手。

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