- 多选题在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（ ）。
- A 、股票市价下降
- B 、股价波动率下降
- C 、到期期限缩短
- D 、无风险报酬率降低
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参考答案【正确答案：B,C】
本题考查的知识点是布莱克-斯科尔斯期权定价模型。
看跌期权在未来某一时间执行，其收入是执行价格与股票价格的差额。如果其他因素不变，当股票价格下降时，看跌期权的价值上升，选项A错误。
一种简单而不全面的解释，假设股票价格不变，无风险报酬率越低，执行价格的现值越高，看跌期权的价值越高，选项D错误。
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- A 、现金增加
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- B 、期权到期期限延长
- C 、股票价格的波动率增加
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- A 、期权执行价格提高
- B 、期权到期期限延长
- C 、股票价格的波动率增加
- D 、无风险利率提高
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- A 、期权执行价格提高
- B 、期权到期期限延长
- C 、股票价格的波动率增加
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- A 、期权执行价格提高
- B 、期权到期期限延长
- C 、股票价格的波动率增加
- D 、无风险报酬率提高
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- B 、期权到期期限延长
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