找回密码

想起密码去登录

绑定手机号

依据《网络安全法》为保障您
相关功能的正常使用，账号需绑定手机

密码登录

微信登录

微信扫描二维码登录“帮考网”

还没账号？立即注册

微信登录

还没账号？立即注册

客观案例题
题干：某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元，欲采用相同标的资产的期权对冲风险。假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权，如下表所示。[up/201702/77edd714e7b740f58b31f8b422169d7d.png]
题目：如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（）手。
A 、5592
B 、4356
C 、4903
D 、3550

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案：C】

如果选择C@40000这个行权价进行对冲，该期权的Delta等于0.5151，而金融机构通过场外期权合约而获得的Delta则是-2525.5元，所以金融机构需要买入正Delta的场内期权来使得场内场外期权组合的Delta趋近于0。买入数量为：2525.5÷0.5151≈4903手。选项C正确。

您可能感兴趣的试题

热门试题换一换

亿题库—让考试变得更简单

已有600万用户下载

Dj37v