- 客观案例题
题干：某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元，欲采用相同标的资产的期权对冲风险。假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权，如下表所示。[up/201702/77edd714e7b740f58b31f8b422169d7d.png]
题目：如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为( )手。 - A 、5592
- B 、4356
- C 、4903
- D 、3550
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参考答案【正确答案：C】
如果选择C@40000这个行权价进行对冲，该期权的Delta等于0.5151，而金融机构通过场外期权合约而获得的Delta则是-2525.5元，所以金融机构需要买入正Delta的场内期权来使得场内场外期权组合的Delta趋近于0。买入数量为：2525.5÷0.5151≈4903手。
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