- 单选题下列关于证券组合的说法中，不正确的是( )。
- A 、对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
- B 、多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
- C 、相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
- D 、不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
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参考答案【正确答案：B】
多种证券组合的有效集是一条曲线，是从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线。
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- A 、如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线
- B 、多种证券组合的有效集是一个平面
- C 、如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大
- D 、资本市场线的斜率代表风险的市场价格
- 3 【多选题】下列关于投资组合的说法中,正确的有()。
- A 、如果存在无风险证券,则投资组合的有效边界会发生变化,变为资本市场线
- B 、多种证券组合的有效集是一个平面
- C 、如果两种证券组合的有效集与机会集重合,则说明相关系数较大
- D 、资本市场线的斜率代表风险的市场价格
- 4 【单选题】下列关于证券市场线的说法中,不正确的是()。
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- 5 【单选题】下列关于证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
- A 、 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
- B 、 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
- C 、 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
- D 、 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
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- 7 【多选题】下列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
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- B 、证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
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- 8 【多选题】下列关于证券组合的说法中，正确的有（）。
- A 、证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关，相关系数越小，组合风险越小
- B 、不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
- C 、随着证券组合中证券个数的增加，方差比协方差更重要
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- 9 【多选题】下列关于证券组合的说法中，正确的有（）。
- A 、证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关，相关系数越小，组合风险越小
- B 、不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
- C 、随着证券组合中证券个数的增加，方差比协方差更重要
- D 、相关系数总是在-1～+1间取值
- 10 【多选题】下列关于证券组合的说法中，正确的有（ ）。
- A 、证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关，相关系数越小，组合风险越小
- B 、不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
- C 、随着证券组合中证券个数的增加，方差比协方差更重要
- D 、相关系数总是在[-1，+1]间取值
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