- 单选题某商业银行的资产为500亿元,资产加权平均久期为4年,负债为450亿元,负债加权平均久期为3年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性( )。
- A 、无法判断
- B 、不变
- C 、减弱
- D 、增强
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参考答案【正确答案：D】
商业银行的久期缺口=资产加权平均久期-负债加权久期× 资产负债率=4-3×（450÷500）=1.3 在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加，流动性增强。
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