- 单选题某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。
- A 、加强
- B 、减弱
- C 、不变
- D 、无法确定
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参考答案【正确答案：A】
[解析] 久期缺口=资产加权平均久期-(总资产÷总负债)×负债加权平均久期=5-(100÷90)×4为正，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。
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