- 单选题如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于( )。
- A 、-0.2
- B 、0.1
- C 、0.2
- D 、-0.1
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参考答案
【正确答案:C】
已知总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 =2-(6/10)×3=2-0.6×3 =0.2(选项C正确)。
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