- 客观案例题某国进口商主要从澳大利亚和美洲地区进口原材料，因外汇储备局主要为澳元和美元。该企业每年签订价值为70万澳元的订单，约定每年第二季度完成付款和收货。由于合作稳定，该企业和澳大利亚出口方约定将业务中合约金额增加至150万澳元，之后该企业和美国某制造商签订了进口价值为30万美元的设备和技术。预定6月底交付货款，4月的外汇走势来看，人民币升值态势未改，中长期美元/人民币汇率下跌，澳元/人民币同样下跌。5月底美元/人民币处于6.33附近，澳元/人民币汇率预期有走高的可能。 该公司操作为买入澳元/美元外汇期货合约，澳元/美元汇率为0.9730，美元/人民币汇率为6.3275，该企业和该金融机构签订了1个月到期的美元/人民币远期合约，约定以6.3275的汇率价格美元，卖出相应的人民币，则该公司需花费（ ）人民币成本。
- A 、1235.289
- B 、1116.265
- C 、1115.236
- D 、1113.324
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
澳元对应的美元金额为： 150*0.973万=145.95（万美元）；介入的美元/人民币远期合约大小为：145.95+30=175.95（万美元）；所需花费的人民币：175.95*6.3275=1113.324（万元）
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】某国进口商主要从澳大利亚和美洲地区进口原材料，因而其外汇储备主要为澳元和美元。该企业每年签订价值为70万澳元的订单，约定每年第二季度完成付款和收货。由于合作稳定，该企业和澳大利亚出口方约定将业务中合约金额增加至150万澳元，之后该企业和美国某制造商签订了进口价值为30万美元的设备和技术。预定6月底交付货款，4月的外汇走势来看，人民币升值态势未改，中长期美元/人民币汇率下跌，澳元/人民币同样下跌。5月底美元/人民币处于6.33附近，澳元/人民币汇率预期有走高的可能。该企业该怎么做规避风险（ ）。
- A 、买入澳元/美元外汇期货合约，卖出相应人民币
- B 、卖出澳元/美元外汇期货合约，买入相应人民币
- C 、买入澳元/美元外汇期货合约，买入美元/人民币
- D 、卖出澳元/美元外汇期货合约，卖出美元/人民币
- 2 【客观案例题】某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2 月10 日该进口商在CBOT 买入40 手执行价格为660 美分/蒲式耳，5 月大豆的看涨期权利金为10 美分/蒲式耳，当时CBOT 5 月大豆的期货价格为640 美分/蒲式耳。当期货价格涨到（）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。
- A 、640
- B 、650
- C 、670
- D 、680
- 3 【客观案例题】某国进口商主要从澳大利亚和美洲地区进口原材料，因而其外汇储备主要为澳元和美元。该企业每年签订价值为70万澳元的订单，约定每年第二季度完成付款和收货。由于合作稳定，该企业和澳大利亚出口方约定将业务中合约金额增加至150万澳元，之后该企业和美国某制造商签订了进口价值为30万美元的设备和技术。预定6月底交付货款，4月的外汇走势来看，人民币升值态势未改，中长期美元/人民币汇率下跌，澳元/人民币同样下跌。5月底美元/人民币处于6.33附近，澳元/人民币汇率预期有走高的可能。该企业该怎么做规避风险（ ）。
- A 、买入澳元/美元外汇期货合约，卖出相应人民币
- B 、卖出澳元/美元外汇期货合约，买入相应人民币
- C 、买入澳元/美元外汇期货合约，买入美元/人民币
- D 、卖出澳元/美元外汇期货合约，卖出美元/人民币
- 4 【客观案例题】某国进口商主要从澳大利亚和美洲地区进口原材料，因而其外汇储备主要为澳元和美元。该企业每年签订价值为70万澳元的订单，约定每年第二季度完成付款和收货。由于合作稳定，该企业和澳大利亚出口方约定将业务中合约金额增加至150万澳元，之后该企业和美国某制造商签订了进口价值为30万美元的设备和技术。预定6月底交付货款，4月的外汇走势来看，人民币升值态势未改，中长期美元/人民币汇率下跌，澳元/人民币同样下跌。5月底美元/人民币处于6.33附近，澳元/人民币汇率预期有走高的可能。该企业该怎么做规避风险（ ）。
- A 、买入澳元/美元外汇期货合约，卖出相应人民币
- B 、卖出澳元/美元外汇期货合约，买入相应人民币
- C 、买入澳元/美元外汇期货合约，买入美元/人民币
- D 、卖出澳元/美元外汇期货合约，卖出美元/人民币
- 5 【客观案例题】某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2 月10 日该进口商在CBOT 买入40 手执行价格为660 美分/蒲式耳，5 月大豆的看涨期权，权利金为10 美分/蒲式耳，当时CBOT 5 月大豆的期货价格为640 美分/蒲式耳。当期货价格涨到（）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。
- A 、640
- B 、650
- C 、670
- D 、680
- 6 【客观案例题】某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2 月10 日该进口商在CBOT 买入40 手执行价格为660 美分/蒲式耳，5 月大豆的看涨期权，权利金为10 美分/蒲式耳，当时CBOT 5 月大豆的期货价格为640 美分/蒲式耳。当期货价格涨到（）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。
- A 、640
- B 、650
- C 、670
- D 、680
- 7 【客观案例题】某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2 月10 日该进口商在CBOT 买入40 手执行价格为660 美分/蒲式耳，5 月大豆的看涨期权，权利金为10 美分/蒲式耳，当时CBOT 5 月大豆的期货价格为640 美分/蒲式耳。当期货价格涨到（）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。
- A 、640
- B 、650
- C 、670
- D 、680
- 8 【客观案例题】某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2 月10 日该进口商在CBOT 买入40 手执行价格为660 美分/蒲式耳，5 月大豆的看涨期权，权利金为10 美分/蒲式耳，当时CBOT 5 月大豆的期货价格为640 美分/蒲式耳。当期货价格涨到（）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。
- A 、640
- B 、650
- C 、670
- D 、680
- 9 【客观案例题】某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2 月10 日该进口商在CBOT 买入40 手执行价格为660 美分/蒲式耳，5 月大豆的看涨期权，权利金为10 美分/蒲式耳，当时CBOT 5 月大豆的期货价格为640 美分/蒲式耳。当期货价格涨到（）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。
- A 、640
- B 、650
- C 、670
- D 、680
- 10 【客观案例题】某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2 月10 日该进口商在CBOT 买入40 手执行价格为660 美分/蒲式耳，5 月大豆的看涨期权，权利金为10 美分/蒲式耳，当时CBOT 5 月大豆的期货价格为640 美分/蒲式耳。当期货价格涨到（）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能达到盈亏平衡。
- A 、640
- B 、650
- C 、670
- D 、680
热门试题换一换
- 期货公司的( )、各部门应当支持和配合首席风险官的工作，不得以涉及商业秘密或者其他理由限制、阻挠首席风险官履行职责。
- 客户的实物交割须由客户直接向交易所申请，并以自己的名义在交易所进行。（）
- 1月中旬，某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同，在2个月后向该食品厂交付2000吨白糖，当时该地的白糖现货价格为3600元/吨。该食糖购销企业认为白糖价格可能会上涨。为了避免2个月后为了履行购销合同采购白糖的成本上升，该企业买入5月份白糖期货合约200手（每手10吨），成交价为4350元/吨。春节过后，白糖价格果然开始上涨，至3月中旬，白糖现货价格已达4150元/吨，期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货，与此同时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值。则该食糖购销企业套保交易的净盈亏为（）。
- 下列关于期货公司分支机构的表述，正确的是（ ）。
- 若用最小二乘法估计的回归方程为PPI = 0.002 + 0.85CPI，通过了模型的各项显著性检验，表明（）。
- 期货交易所应当及时公布上市品种合约的（）。
- 二次以上实施操纵证券、期货市场行为，依法应予行政处理或者刑事处理而未经处理的，相关交易数额或者违法所得数额累计计算。（）
- 利率上升，下列说法正确的是（）。
- 《期货公司风险监管指标管理办法》期货公司净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过20%的，期货公司应当向（）报告。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
BomqY